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题名/责任者:

隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用/王犇著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2017.01

ISBN及定价:

978-7-302-45324-6/CNY69.00

载体形态项:

195页;23cm

并列正题名:

Hidden Markov chain, Markov switching model, and the applications in quantitative finance

丛编项:

清华汇智文库

个人责任者:

王犇 著

学科主题:

投资-研究

中图法分类号:

F830.59

责任者附注:

王犇，2011年以1名的成绩毕业于加拿大西安大略大学应用数学系，英国牛津大学应用数学硕士，英国帝国理工学院金融数学硕士，曾获2010年度美国大学生数学建模竞赛（MCM）一等奖。现任银科投资控股有限公司上海金融创新实验室衍生品组主任，主要从事金融数学、量化投资等领域的研究，重点研究方向是概率论、随机过程、随机分析、时间序列、偏微分方程等数学学科在金融领域的应用。已申报并取得四项知识产权。获2015年银天下年度优秀员工奖。

书目附注:

有书目(第194-195页)

提要文摘附注:

隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用（清华汇智文库）属于数理金融(量化投资)的范畴,论述了隐马尔可夫链和马尔可夫状态转换模型的数学原理、数值算法及在量化投资中的应用。出于完备性的考虑,本书的前两章回顾了理解模型所必需的概率统计、随机过程的相关知识。本书虽涉及一定程度的数学知识,但总体而言仍定位于业界,也就是金融领域尤其是量化投资领域的实务工作者,同时对该领域的学术研究者也有一定的参考价值。

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